Como construir hft trading system

Design de sistema de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processo Design de sistema de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processo Consultor: Roy E. Welsch. Departamento: Programa de Design e Gestão de Sistemas. As empresas comerciais hoje em dia são altamente dependentes de mineração de dados, modelagem de computador e desenvolvimento de software. Os analistas financeiros executam muitas tarefas semelhantes às do software e das indústrias transformadoras. No entanto, o setor financeiro ainda não adotou completamente padrões de engenharia de sistemas de alto padrão e abordagens de gerenciamento de processos que tiveram êxito nas indústrias de software e manufatura. Muitas das metodologias tradicionais para o projeto do produto, o controle de qualidade, a inovação sistemática, ea melhoria contínua encontrada nas disciplinas da engenharia podem ser aplicadas ao campo das finanças. Esta tese mostra como os conhecimentos adquiridos a partir de disciplinas de engenharia podem melhorar a concepção e gestão de processos de sistemas de negociação de alta frequência. Sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação. Estes sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente complexos e requerem um alto grau de precisão de projeto. O design de um sistema de negociação de alta freqüência vincula vários campos, incluindo finanças quantitativas, design de sistemas e engenharia de software. No setor financeiro, onde teorias matemáticas e modelos de negociação são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos elementos-chave da competitividade das empresas de investimento. A capacidade de converter idéias de investimento em sistemas de negociação de alto desempenho de forma eficaz e eficiente pode dar uma empresa de investimento uma vantagem competitiva enorme. (Cont.) Esta tese fornece um estudo detalhado composto de alta freqüência sistema de comércio design, modelagem de sistemas e princípios e gestão de processos Para o desenvolvimento do sistema. É dada especial ênfase ao backtesting e otimização, que são considerados as partes mais importantes na construção de um sistema de comércio. Esta pesquisa constrói modelos de engenharia de sistemas que orientam o processo de desenvolvimento. Também utiliza sistemas de negociação experimental para verificar e validar os princípios abordados nesta tese. Finalmente, esta tese conclui que os princípios e estruturas de engenharia de sistemas podem ser a chave para o sucesso na implementação de sistemas de negociação de alta freqüência ou de investimento quantitativo. Tese (S. M.) - Massachusetts Institute of Technology, Programa de Design e Gestão de Sistemas, 2009. Catalogado a partir da versão em PDF da tese. Inclui referências bibliográficas (p.78-79). Palavras-chave: Projeto de Sistema e Programa de Gestão. Minha contaHeres Como você configurar sua própria operação de negociação de alta freqüência Na semana passada, tivemos o privilégio de sentar-se com Mike Felix e Doutor Lawrence Hansen de Lime Brokerage. Um corretor de agência baseado em Nova York que se especializa em alta freqüência. Baixa latência. O principal para viagem. Aqueles que pensam que as velocidades são inaceitáveis ​​melhor se acostumar com ele porque theyre aqui para ficar e só vai ficar mais rápido a partir daqui. Perguntamos-lhes como seria possível montar sua própria operação de negociação de alta freqüência em um nível amateurretail. Depois de pregar exatamente o que a definição de negociação de alta freqüência é. Nós fomos sobre os passos que você precisa tomar para que isso aconteça. Ver como: One Page SlidesUpdated 223w atrás middot Upvoted por Miguel Paraz. Programador Java profissional desde 2002 Gostaria de perigo de posit que Java e C são realmente as melhores apostas, enquanto a construção de um sistema HFT. C Desenvolvido em O que você vê é o que você obtém (WYSIWYG) princípio, quase zero overhead sistemas HFT idealmente usar pools de objetos para preallocate recursos de memória, por isso falta de coleta de lixo não é um problema Suporta template metaprogramming, assim você pode usar o polimorfismo estático para eliminar Custo da consulta vtable Bibliotecas de alto desempenho disponíveis (Boost, ACE, etc) contras: As interfaces C são um grande hit de desempenho (pesquisa dinâmica) e não deve ser usado para HFT. Pode substituir as interfaces com o polimorfismo estático, mas isso leva a ainda mais difícil de manter o código Dependente da plataforma Falta de IDEs bom Nenhum suporte integrado multithreading (a menos que you039r usando C0x) Java: Grandes IDEs disponíveis, menos tempo para o mercado Interfaces podem ser usados Extensivamente, levando a um código mais manutível. JVMs aviod vtable-esque custos de pesquisa por 039inline caching039: prevê o ramo de código que será executado na próxima iteração, e armazena em cache. Se a previsão estiver correta, basta usar cache em vez de pesquisa dinâmica. Exige muita habilidade para escrever código altamente otimizado e tweak o compiladorJVM para melhor desempenho Nenhum suporte a metaprogramação Deve usar pools de objetos para aplicativos HFT, Assim GC é moot 5.7k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Mais respostas abaixo. Pergunta: Por que a maioria das empresas de negociação algorítmicas profissionais (não-HFT) usam CCJava para backtesting e criação de estratégias quando outras linguagens (como R ou Python) fornecem algumas estruturas muito boas Para iterar rapidamente através de vários protótipos iniciais de diferentes estratégias É JVM mais adequado do que C11 para um mecanismo de negociação HFT O que gera resultados mais rápidos Por que C ou C mais rápido do que Python para HFT Java é adequado para comerciantes quant ou HFT Qual linguagem é melhor C, C, Python ou Java Como posso criar um sistema de gerenciamento de banco de dados em CC ou Java Como faço para aprender construindo simples CampC BOT em Java Qual é a melhor ferramenta de construção construir sistema para C Por que não construir um site com uma linguagem como C ou Java Porquê Use CSS, Javascript, etc. Por que é C mais rápido do que Java e outras linguagens orientadas a objetos Java é usado em sistemas back end do Facebook ou é principalmente C É mais fácil Java do que o CI deseja converter esse pedaço de código C em Java, mas Eu não conheço um substituto adequado para o par de vetores. O que devo usar